Так, неделя началась с изучения Ensign, насмотревшись видео от Тима, который использует в своей торговли Вилы, фибы и уровни в программе Ensign. Тим орудует там, как дома, вилы очень удобно строить и вообще софт хороший, как мне показалось за 5 торговых дней. В разделе Графики, который я добавил совсем недавно и где выкладываю графики, вы можете увидеть графики с темным фоном – это из Ensign. Вилы удобно строить, плюс есть удобная возможность при построении, колесиком мыши, прокручивать различные варианты отображения вил. Натягиваете и колесиком вжик – меняется цвет, можно поменять на Schiff или Modified Andrews и так далее. Есть полуавтоматический поиск паттернов Gartley, по нему и писали ZUP о котором я раньше писал.

Ладно, с софтом все понятно. Разбираюсь дальше, потестирую с Фибами, пока не так нативно, как в Esignal (не путать, это совершенно разные программы), но разобраться надо. Да, стоит это счастье около ~50$ в месяц, данные может брать с InteractiveBrokers без проблем.

Теперь о технике торговли, нового ничего, продолжаю ковырять Вилы и не забываю про Gartley. Читаю книгу Микулы по Вилам, параллель читаю про физика Дермана, который пришел на УоллСтрит. Так же накопал кучу видео от Тима Морже по Вилам и выложил в закрытый раздел Видео (после регистрации, активации и входа у вас появится доступ к этому разделу). Тим вообще мужик хороший, в твиттере частенько пишет, загадки нам с Вадимом (привет Вадим) загадывает:

вот это мы так и не смогли пока повторить, если у кого-нибудь есть возможность построить такой же график на 2000 Тиковом чарте, запостите в комменты пожалуйста.

Вообще с Вилами интересно – видно, что они работают, но сам пока технику не освоил в совершенстве, работаю над этим. Следующую неделю проведу за книгами, хочется разобраться и ответить самому себе на следующие вопросы:
- на каких таймфреймах открывать сделку;
- на каких тм отслеживать тенденцию;
- описать в блоге систему входа и выхода. я вижу как это делает Тим или Вадим, все очень складно и красиво – начинаю сам влезать (просто рисовать палочки, где бы вошел/вышел) и коряво все выходит нужно с этим делом разобраться, как с Gartley, чтобы отскакивало от Вил!

Так, из интересного прочел простую и занимательную статейку на хабре про Деривативы на морковках. Далее, Ленинградскому математику Михаилу Громову присуждена Абелевская премия, кажется пустяк, но после чтения книги про физика и их научную деятельность у меня появилось глубокое чувство уважения за их труд и меня греет мысль о том, что есть еще такие люди на планете, которые не думаю про состояния фондовых рынков и стоимости золота – это я про ученых.

Сегодня пятница, вечер, я с бокалом вина слушаю Franka Sinatra и думаю о вечном… Удачных выходных, друзья!

Вот тут я смотрю, от чего растет рынок и от чего падает. Очень просто и понятно. http://finviz.com/map.ashx?t=sec

Итак, ветка разорвана, 280 трейдов и 3 года жизни на форума были прочитаны за несколько дней. Читал как интересный роман, где была и интрига и героизм, зависть и обиды. Пережил с людьми разработку индикатора для метатрейда под название ZUP, который включает в себя:

1) Строить паттерны Песавенто и выявлять различные фигуры, например, паттерны Gartley.
2) Автоматически выводить фибы и показывать ценовое значение фиб. Строит два варианта расширений Фибоначчи.
3) Строить различные варианты фибо вееров (Fibo Fan).
4) Строить вилы Эндрюса, линии реакции к вилам Эндрюса и 50% медиану, 50% вилы Эндрюса, линии Шиффа… и все линии, входящие в комплект вил Эндрюса.
5) Строить временные зоны фибо (Fibo Time).
6) Показывает информацию по текущей валютной паре с пяти старших таймфреймов…
7) Выводит сигнал при появлении нового луча ZigZag.
В индикатор встроены два экземпляра индикатора i-vts Игоря Кима (Игорь перевел этот индикатор с MQL на MQ4).
9) Имеется возможность построения ценового канала (уровней подтверждения) и уровней предыдущих пиков ZigZag.
10) Строить ZigZag Fibonacci.
11) Вести поиск паттернов Gartley.
12) Строить фибо дуги.
13) Строить фибо спираль.

И кучу других интересных вещей. Прочитал, но не все переварил. Для этого требуется время и явно не пару дней. Что буду делать дальше? Хочу разобраться хорошенько с индикатором и подружиться с ним.

Задача номер один – настроить понятные и известные мне индикаторы, разобраться детально в этом вопросе. Поиск паттернов и вывод вил. Без левой информации, четко что требуется и что понятно, как с этим управляться. Индикаторов много полезных, но когда в них не разбираешься и торговать по ним не умеешь – они только мешают. Здесь полное описание ZUPа!

Задача номер два – собрать информацию по торговле паттернов Gartley, Бабочек, Крабов и иже с ними. Нужны подтверждающие сигналы и они должны быть. Вот, как я себе пока вижу один из вариантов:

Когда накладываются Вилы на вырисовывающийся паттерн получаем такую картину подтверждающую отскок от точки D. Стоит почитать еще вариант Вадимча с onix’а. Стоит проверить его систему фильтрации входа. Я все ближе и ближе к ответам на свои вопросы, но возможно я все дальше дальше от истины =) Пока двояко, но я думаю это из-за избытка информации. Время покажет….

Разобрался наконец с eSignal и его удобной системой бэктестинга, с чем сразу же захотел поделиться с вами. Итак, Tools -> Enter Bar Replay Mode , отматываем на нужный период или переходим на нужное число, выбираем период прорисовки новых баров и жмем play. Дальше как в игре, бары рисуются по историческим данным и вы примеряете свои познания, тренируетесь вести свой Trading Journal и совершать тестовые сделки. Нет суеты, нет ес-но и профита, но в свободное от маркета время вы спокойно можете запускать этот процесс и набивать руку. (Пробовал записывать без звуков, очень грустно и уныло. Сам пока не готов озвучивать, заикаюсь и это тоже нужно развивать. Поэтому под приятный трансец, раскрываем на весь экран и смотрим сие творение)

backtesting in esignal from Pupsor on Vimeo.

Оформил сегодня trial подписку на eSignal. В чем прелесть сервиса, так это сразу и без проблем получаете то, что вам нужно. Мне нужен был сервис с удобным Fibonacci построением, удобным для backtesting и data feed с данными за пару месяцев в таймфреймах от одной минуты. RealTime котировок мне пока не горит, да и NinjaTrader любимый с Zen-Fire бесплатно мне дает котировки реалтайм по ES.

Итак, много я пересмотрел за выходные программ. Сколько же разных плохих программистов и программ ими сделанных, для кого и чего – понять так и не смог. Поэтому выбор стоял таким: eSignal или NinjaTrader с докупкой источника данных. По NinjaTrader’у и поддерживаемых им дата провайдеров я прошелся вдоль и поперек, есть хорошие варианты, от 50$ за месячную подписку. Стал разбираться с eSignal, так как там есть несколько вариантов подписки. eSignal (Premier) обойдется желающим в 125$ в месяц или 1140$ годовая подписка со скидкой (получается 95$ в месяц). Если требуется Forex – платите еще 50$ в месяц, в дефолтную подписку включены только STOCKS, FUTURES. Есть еще вариант eSignal (Premier Plus), который дает доступ к STOCKS, FUTURES, OPTIONS, 1000 символов одновременного просмотра и так далее за 195$ в месяц.

Я раньше был пользователем eSignal и в ящик иногда падают письма от них с различными инвайтами, скидками и предложениями. И вот ОНО – eSignal OnDemand! Чудо, которое позволяет мне заниматься backtesting’ом, причем в интрадее хоть на минутном графике, но без realtime, что мне и требовалось. Цена вопроса 24,95$ в месяц, если нужны данные с forex – 44,95$. Так что я теперь радуюсь сижу и тихонько изучаю историю.

еще реалтайма немного. осваиваюсь немного. в этот раз сделка не прошла

real time trading from Pupsor on Vimeo.

Суббота. Тренировка. Баня. Сон. И я вновь вещаю здесь. Сегодня выходной и я занимаюсь выбором программы для погружения в backtesting. На данный момент, по юзабилити выигрывает eSignal, про него позже, а сейчас встречайте – AmiBroker.

Сразу бросилась в глаза быстрота работы, хотя некая угловатость присутствует (заядлые сишники пишут). Очень навороченный инструмент для теханализа, так же имеет возможно подключать data feed с разных мест, трейдить не может напрямую. Очень много функций и возможностей, даже пресловутые Фибоначчи позволяет выводить и right side и left side и вместе.

Сходу если судить, то сразу не вонзило меня. Учитывая прайс в 199$ за AmiBroker Standard и 279$ за Professional. Надо привыкать, хотя NinjaTrader по мне – более удобен, но у него эти fibonacci строятся противно, накладываясь друг на друга. Нужно искать OpenSource и лепить под себя Хочется выбрать инструмент и погрузиться в работу, брать что попало и ругаться потом на самого себя – меня не вдохновляет. Поэтому если покупать, то стоит выбрать под себя удобство и комфорт.

ps: смотрю видео по eSignal. Уже одной рукой завис над кнопкой Sign Up.

Занимаюсь развитием стратегии и решил наброски выкладывать здесь. Так и моей голове лучше – в порядок приведу все и может какие изъяны по ходу написания найду. Сегодня взял наушники, включил сетики от ВанБююрена и вонзаюсь в писанину. BackTesting на полную катушку включить не могу, так как не определился откуда данные брать и в чем. Смотрю в сторону возвращения к eSignal.

Итак, как мы могли понять по моим последним постам, я активно занялся изучением чисел Фибоначчи и пробую подружиться с Эллиоттом. За новизну и качество не ручаюсь. Мне нравится относительная простота, четкость в построении и использовании. В каждой сделке я могу знать точку входу, стоп и цель. Грааль искать не нужно, он где-то рядом.

Я всегда понимал, что моей ошибкой является неправильность входа, так как я не мог наметить себе вход. Хотя пусть пробои или уровни имеют свою цель на вход, но где выходить? Где ставить стоп? Методом проб и ошибок я находил для себя рабочие диапазоны и вновь терял их на волатильности рынка. Ориентир мой был “на глазок” или “как совесть позволит”. Одна из моих ошибок внутренних – я не боюсь проиграть деньги, уж не знаю, хорошо это или плохо для трейдера, но вот страха нет. Конечно зависит от суммы входа в сделку, но на текущий момент нет у меня тревоги при сделке, что позволяло мне входить, как пьяному, где приспичит. Нужна доза – вхожу! Вылетел по стопу. Хочется почувствовать себя крутым – валяй Пупсор, давай зашортим этот кусок бумаги! Нутром я понимал, что мне нужен четкий план. BUY/SELL POINT, STOP and TARGET!

И вот пишу я этот пост и вижу ЦЕЛЬ! Включаю быстро Camtasia и вперед и с песней. Извините за музыку, я включил граббер и забыл снять галочку, которая берет звук с аудиоканала. Описание откладывается, так как надо срочно снять стресс. Я больше переживал за удачность эксперимента для блога, чем денег заработать. Вот она – МОТИВАЦИЯ! Первая сделка, где я знал точку входа, стоп и от этого рассчитывал цель. Повезло?

Цифры плохо видны =(
LONG 813.75
STOP 811.25
TARGET 818

Длительность трейда 37 минут.

updated: http://vimeo.com/3894089 HD качество. Все видно.

Провожу backtesting по Фибо, очень занимательная процедура. Подключил InteractiveBrokers с NinjaTrader и вообще стало все замечательно. Кстати, кому хочется проверить и не имеет доступа к IB, то можно все произвести на деме. Идем сюда под IE и там выбираем demo TWS. Все это дело запускается и в разделе Configure -> API -> Enable ActiveX and Socket Clients ставим галочку. Далее добавляем в Account Connection NinjaTrader’а, чтобы он брал данные из IB и все это дело сразу начинает дружить. Попробую заснять BT скринкастом на этой недельке.

Разбор полетов по старинке. Листок, ручка и в качестве линейки бокс от CD.

Заказал сегодня с амазона Black Swan Талебаи Марка Дугласа книжка, как раз сейчас читаю его первую книгу про дисциплинированного трейдера (must read)

Удобную штуку обнаружил на днях, как раз искал что-то для удобного исследования технического анализа и в особенности отличной работе с Фибоначчи. При построении Фибо имеются такие вещи как коррекция и расширение. Вот расширение проецируется выше пиков и поэтому в ThinkOrSwim порой нужно откатываться назад или руками менять в Drawing Tools -> Resize Graph. Это я про раздел Prophet говорю, где обычно я занимаюсь анализом акций. Еще у меня имеется TeleChart 2007 от Worden, который я использую для отбора бумаг и вообще разбора полетов, где удобно разбито по группам и индустриям, между которыми очень быстро можно перемещаться.

Итак, после участия в вебинарах и ознакомление с профессиональной игрой я заразился мотивационными потоками для упорного труда и развития. Человек, который организовывал эти курсы очень быстро оперировал в двух системах, которыми он пользовался. eSignal и NinjaTrader. Он делал анализ, сразу намечал SELL/BUY TARGET, STOP и PROFIT TARGET. Активировал их и дальше уже система отдавала приказы. То есть ты наметил в сторонней программе, она сама сделала через вашего брокера нужные покупку/продажи и дальше отслеживала стопы и уровни профит целей.

eSignal уже изучен. Стало интересно посмотреть на зверя под именем NinjaTrader. Для этого заходим мы по этому адресу, минимум телодвижений и вы имеете бесплатную платформу, которая поддерживает разнообразные data feed’ы и разных брокеров (список тут). Я подключил данные из Zen-Fire (есть демо) и наблюдаю теперь. Жалко TOS не поддерживается для полной интеграции торговли в NinjaTrader, но это не критичная проблема. Скальпить не собираюсь, поэтому мне вполне достаточно и очень удобно тестировать систему на исторических данных.

Может работать с разными поставщиками данных, причем одновременно. То есть при выходе из строя одного, выдает данные с другого. Можно на базе этого инструмента разрабатывать и тестировать свои стратегии. Плюсом является универсальность даже при переходе к другим брокерам, привязанности к терминулу брокера нет. У одно делаешь трейды по фьючам, у другого делаешь покупки/продажи стоков и все это в одном привычном и родном окне NinjaTrader Вышла реклама какая-то, но всю прелесть я еще не опробовал, поэтому буду держать в курсе и обновлять информацию. Жду понедельника и читаю про дисциплину!

Субботний обязательный пост заставляет меня собраться с мыслями и оторваться от каких-либо дел, так как это дело важное и оно обязательно в моем расписании. Сегодня я хочу познакомить вас с Фибоначчи и его цифровым рядом, а следующим постом показать прелестный софтец от NinjaTrader.

Я давно слышал про уровни Фибоначчи, про число его и про золотое сечение, которое мы секли из гранита науки в студенческие годы. Но кто это такой, что он придумал и зачем, как вы понимаете я совсем забыл и для меня было приятным открытием истории о Леонардо из Пизы.

Все начинается в далекие 1170 годы, когда в маленьком итальянском городке Пиза (как раз там и находится Падающая башня) родился мальчик и назвали его Леонардо. Кличили его Фибоначчи, что в переводе означало «хороший сын родился» (Figlio Buono Nato Ci) или как говорится в других источниках это значит Сын Боначчи. Леонардо долгое время жил на Востоке, где благодаря связям его отца, который был в то время торговцем, был пристроен к арабским учителям. Он изучал труды математиков стран ислама по арабским переводам и ознакомился также с достижениями античных и индийских математиков.

Роль его книг в развитии математики и распространении в Европе математических знаний трудно переоценить. И вот в 1202 году он напишет свою первую работу под названием “Kнига абака” (“Liber Abaci”), которая содержит почти все арифметические и алгебраические сведения того времени и сыгравший значительную роль в развитии математики в Западной Европе в течении нескольких следующих столетий. В частности, именно по этой книге европейцы познакомились с индусскими (арабскими) цифрами. Кстати, как раз в этой книге приводит свою последовательность чисел как решение математической задачи – нахождение формулы размножения кроликов. Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (далее до бесконечности).

В данной рукописи, Фибоначчи описал следующую задачу: “Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех сторон стеной, чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течении года, если природа кроликов такова, что через месяц пара кроликов производит на свет другую пару, а рождают кролики со второго месяца после своего рождения.” Ясно, что если считать первую пару кроликов новорожденными, то на второй месяц мы будем по прежнему иметь одну пару; на 3-й месяц- 1+1=2; на 4-й- 2+1=3 пары( ибо из двух имеющихся пар потомство дает лишь одна пара); на 5-й месяц- 3+2=5 пар (лишь 2 родившиеся на 3-й месяц пары дадут потомство на 5-й месяц); на 6-й месяц- 5+3=8 пар (ибо потомство дадут только те пары, которые родились на 4-м месяце) и так далее. Вот так и рождаются гениальные вещи!

Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности:
- cумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13 и так далее
- отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых 4 чисел). Например: 1 : 1 = 1; 1 : 2 = 0,5; 2 : 3 = 0,67; 3 : 5 = 0,6; 5 : 8 = 0,625; 8 : 13 = 0,615; 13 : 21 = 0,619 и так далее. Обратите внимание, как значение соотношений колеблется вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67.
- отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13 : 8 = 1,625; 21 : 13 = 1,615; 34 : 21 = 1,619. Чем выше числа, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618.
- отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно – 2,618. Например: 13 : 34 = 0,382; 34 : 13 = 2,615.

Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его “золотым коэффициентом” или “золотым сечением”. Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип “золотого сечения” при строительстве Парфенона, египтяне – Великой пирамиды в Гизе. Свойства “золотого коэффициента” были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи.

Просто удивительно, сколько постоянных можно вычислить пpи помощи последовательности Фибоначчи, и как ее члены проявляются в огромном количестве сочетаний. Однако не будет преувеличением сказать, что это не просто игра с числами, а самое важное математическое выражение природных явлений из всех когда-либо открытых.

раковина. ОБ:ОА=ОВ:ОБ=ОГ:ОВ=…=1.618

Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Cпираль увидели в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. Cовместная работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные явления природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке семян подсолнечника, шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетет паутину спиралеобразно. Cпиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали. Молекула ДНK закручена двойной спиралью. Гете называл спираль “кривой жизни“.

Пирамиды в Гизе несли в себе всю суть божественных цифр Фибоначчи. Длина гpани, деленная на высоту, приводит к соотношению Ф=1.618. Высота 484.4 фута соответствует 5813 дюймам (5-8-13) – это числа из последовательности Фибоначчи.

Любой отрезок может быть разделен таким образом, что соотношение между его меньшей и большей частями будет равно отношению между большей частью и всем отрезком. Это отношение всегда равно 0.618. Золотое сечение повсеместно попадается в природе. Даже человеческое тело является воплощением Золотых сечений во всем от внешних размеров до устройства лица. В шестнадцатом веке, Иоганн Кеплер, делая заметки о Золотом или “Божественном сечении” сказал, что оно, фактически, характеризует все в мироздании и в частности символизирует сотворение мира Богом “по подобию”. Человек делится в поясе на соотношение Фибоначчи. Среднее значение приблизительно равно 0.618. Это соотношение остается справедливым отдельно для мужчин и отдельно женщин, прекрасный знак создания “по подобию”.

Второй день разбираюсь в этом. Очень интересно и познавательно. Зачем это нужно мне? Был такой дядька, умный дядька и звали его Ральф Нельсон Эллиотт. И вот он в свое время при анализе индексов заметил одну характерную особенность ритмичности рынков. “Закон пpиpоды включает в рассмотрение важнейший элемент – ритмичность. Закон пpиpоды – это не некая система, не метод игpы на pынке, а явление, характерное, видимо, для хода любой человеческой деятельности. Его применение в прогнозировании революционно.” В следующих постах я попробую детально развернуть примеры работы с Фибо на маркете.